separator

شناسایی تراکنش‌های مشکوک در عملیات ضدپول‌شویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند

 در این نشست تخصصی، چهار مقاله علمی توسط الهام پاسبان (محقق بانک صادرات ایران)، وحید اسماعیلی (مدیر ارشد شرکت مهندسی صنایع یاس)، امیر حسین شوقی (کارشناس وصول مطالبات شرکت تأمین اندیش پارس) و محمد طهرانی (عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم) ارائه شد. ریاست این نشست بر عهده دکتر وهاب قلیچ (عضو هيئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) بود.

در ابتدای این نشست، الهام پاسبان با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «شناسایی تراکنش‌های مشکوک در عملیات ضدپول‌شویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند» بر این موضوع تأکید داشت: بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروعی که توسط پول‌شویان در چرخه تطهیر قرار می‌گیرند در حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی است. از این رو، مؤسسات مالی بین‌المللی روش‌های بسیاری را برای برخورد با این تقلب مطرح کرده‌اند. در روش‌های سنتی می‌بایست مدت زمان زیادی را برای شناسایی پول‌شویی صرف نمود. از این رو، این محقق پیشنهاد کرد که از یک روش ترکیبی هوشمند مبتنی بر خوشه‌بندی شبکه‌های عصبی و فیلترهای رگرسیونی در جهت شناسایی تراکنش‌های مشکوک استفاده شود. پاسبان اظهار داشت: برای انجام این روش، درابتدا با استفاده از شبکه‌های عصبی می‌توان تراکنش‌ها را خوشه‌بندی نموده و در گام بعدی با استفاده از فیلترهای رگرسیونی تراکنش‌ها را طبقه‌بندی و سپس با استفاده از قواعد بیزین تراکنش‌ها را منظم‌تر نمود. او در پایان نشان داد نتایج بدست آمده از پیاده‌سازی این روش در مقایسه با سایر رویکردها بهینه‌تربوده است.

در بخش دوم نشست، مقاله‌ای با موضوع «زنجیره بلوک و تحولی در صنعت وصول مطالبات» توسط امیرحسین شوقی ارائه شد. او در این مقاله بر این مسأله تأکید داشت که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی سیر فزاینده مطالبات معوق بوده و همین امر زمینه گسترش صنعت وصول مطالبات و خرید دین را فراهم آورده است. این ابزارها علاوه بر ساده‌تر کردن پیگیری وصول مطالبات توسط کارشناسان بانکی، می‌توانند باعث بالا رفتن نرخ وصول در یک بازه زمانی مشخص شوند. شوقی به این مسأله اشاره نمود که اطلاعات نقش اساسی در فرآیند وصول دارد و صرفاً می‌تواند از طریق مذاکره با مشتریان به دست آید.. او در ادامه اظهار داشت: نرم‌افزارهای مورد استفاده در این حیطه با اتکاء به یک پایگاه داده قوی توانسته‌اند نقش مهمی را ایفا نمایند. شوقی افزود: مطمئناً پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای، با چالش‌های خاصی همچون وجود برخی مقررات دست و پاگیر و ضعف در برخی قراردادها مواجه خواهد شد. از این رو، این محقق بر این باور است که احتمالاً تنها راهکار موجود جهت بهره‌برداری از این فناوری، اعتمادسازی خواهد بود که این امر با تدوین آموزش‌های ساده و متنوع درباره فناوری زنجیره بلوک و همچنین آشناسازی مدیران ذیربط با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گردهمایی ممکن خواهد شد. 

در ادامه دکتر اسماعیلی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان«استفاده از فناوری بلاک‌چین برای رفع تقلب در اعتبارات اسنادی» پرداخت. او در این مقاله ضمن تشریح فرآیند صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC) گفت: معضلاتی در صدور گشایش اعتبار اسنادی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به چالش‌هایی از جنس جریان اسنادی و قراردادی اشاره نمود. در بخش اسنادی عدم وجود اتوماسیون در فرآیند صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC) و انجام کارهای غیرضروری دستی و در بخش قراردادی، مستقل بودن قواعد بانک‌های خریدار و فروشنده و عدم شفافیت در متون قراردادها از جمله این مشکلات به شمار می‌آیند. به گونه‌ای که، مشاهدات نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC) ها در اولین ارائه به بانک مرجوع می‌شوند. 

او افزود: پاک نشدن اطلاعات و کدگذاری آنها در بلاک‌چین می‌تواند زمینه ردیابی در گردش صدور گشایش اعتبار اسنادی (LC)، را فراهم آورده و میزان شفافیت در این فرآیند را افزایش دهد. این امر باعث می‌شود تقلب در این بخش کاهش و یا حذف گردد. 
مدیر ارشد شرکت مهندسی صنایع یاس بیان کرد: بلاک‌چین را می‌توان در زمانی که ارزش مبادلات بالا و تعداد بازیگران زیاد بوده و عدم اعتماد وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
در بخش پایانی نشست، دکتر طهرانی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «اشتراک‌گذاری اطلاعات هویتی مشتریان بین بانک‌ها مبتنی بر دفتر کل توزیع شده» پرداخت. عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم گفت: بانک‌ّها به دلیل الزامات قانونی موظف هستند پیش از ارائه برخی از خدمات همچون افتتاح حساب، صدور کارت، اعتبارات و ...، هویت مشتری را احراز نمایند. در حال حاضر این فرآیند به صورت حضوری و از طریق شعب به طور مستقل انجام می‌پذیرد. نویسنده این مقاله روشی را جهت شناسایی و ثبت ویژگی‌های مشتریان بر بستر دفتر کل توزیع شده را پیشنهاد داد و افزود: با ظهور مفهوم فناوری دفتر کل توزیع شده، بسیاری از بانک‌ها و سازمان‌های خدمت محور در حال برنامه‌ریزی جهت استفاده یا پیاده‌سازی عملی این فناوری در فرآیندهای مرتبط با کسب و کار خود هستند. 

طهرانی خاطر نشان کرد: با ایجاد و گسترش شبکه‌های تبادل دارایی مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده بین بانک‌ها، این نهادهای مالی به فرآیندهایی نیاز دارند تا بتوانند ارتباط میان کلیدهای عمومی/ خصوصی و هویت مشتری را برقرار کنند تا ضمن رعایت مقررات و الزامات قانونی، خدمات بهتر و متنوع‌تری به مشتریان خود ارائه دهند.