ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : ششم بهمن 1393 ساعت 15:46   |   کد : 325

درکارگاه ارزیابی ریسک اعتباری عنوان شد:
بخشی از مشکلات امروز بانک‌ها به فقدان مدیریت ریسک بازمی‌گردد
کارگاه تخصصی «ارزیابی ریسک اعتباری» توسط رمزی وفا مدیر عامل گروه 6 سیگما برگزار شد. در این کارگاه، مدیریت ریسک اعتباری مطابق با استانداردهای کمیته بال مورد بررسی قرار گرفته است. 

رمزی وفا مدرس این کارگاه در توضیح این موضوع آن گفت: «مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک به شمار می‌رود. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت کاهش ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد».

او در ادامه گفت: «قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمينه افزايش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دليل عدم‌بهره‌گيری بانک‌ها از نظام اندازه‌گيری و مديريت ريسک اعتباری است. در این کارگاه، تلاش بر این نکته است که سازوکاری برای اندازه‌گيری و مديريت ريسک اعتباری بانک  ارائه شود. اين سازوکار تصميمات مديريت ريسک اعتباری و دايره اعتبارات بانک را در باب شناسايی و تخصيص وام به مشتريان معتبر هدايت می‌کند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را برای بهره‌برداری بهينه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتيبانی می‌کند».

 او در ادامه این مطلب ادامه داد: «برخی از بانک ها به دلایلی مانند وجود شاخص­های ساده، عدم به‌روزرسانی اطلاعات مشتریان، فقدان وجود ابزارهایی مانند آزمون و ارزیابی عملکرد مدل و خطا در پایش ارزش وثایق تمایل چندانی برای استفاده از مدل‌های ریسک اعتباری نشان نمی ­دهند. یک مدل ریسک اعتباری قوی شامل فرآیندها، سیاست­ ها و عملیاتی می ­شود که توسط بانک برای تخمین تابع احتمال نکول سبد اعتباری به‌کار برده می شود، است. یک سیستم رتبه ­بندی اعتباری باید تمام پارامترهای مالی و غیرمالی را در خود لحاظ کند، بنابراین به طور ساده می ­توان گفت که وزن استحکام مالی مشتری ۵۰ درصد، مدیریت ۳۰ درصد ، شرایط محیطی ۱۰ درصد و نوع صنعت در این ارزیابی ۱۰ درصد است. برای انجام تحلیل مالی شرکت علاوه بر پایش جریانات وجوه نقد باید برخی از نسبت­های دیگر مانند پوشش جریانات وجوه از مقدار اصل و سود وام نیز در نظر گرفته شود».

به گزارش دبیرخانه همایش در این کارگاه، نسخه نمایشی نرم‌افزار ریسک اعتباری(CRS) برای بانک‌ها نیز تشریح شد. این نرم افزار توسط گروه شرکت­های شش سیگما برای رتبه ­بندی اعتباری شرکت­ها و سایر بدهکاران بانک­ها تهیه شده است. از جمله ویژگی­های اصلی این نرم‌افزار می ­توان به تطبیق آن با قوانین و الزامات توافقنامه بال، کاربرد ساده، کارایی و قابلیت عملیاتی آن و انعطاف ­پذیری در گزارش­ گیری برای کارشناسان و مدیران اشاره کرد. همچنین این نرم‌افزار از قابلیت ارتقاء و اضافه‌کردن برخی از توابع مانند آزمون تنش برای بانک ­هابرخوردار است.
رمزی وفا در این باره
 گفت:«به طور کلی چهار کارکرد اصلی برای این نرم‌افزار می ­توان ذکر کرد که عبارتند از: تحلیل و مدل‌سازی مالی، رتبه ­بندی ریسک اعتباری مشتریان بانک، تنظیم خودکار و کاربردی اعتبارات داده شده و همچنین رتبه ­بندی ریسک سبد اعتباری بانک . صفحه اول این نرم افزار شامل سه گزینه ­اصلی با عناوین بدهکاران، کاربردهای اعتبارات و رتبه ­بندی ریسک سبد اعتباری است. در هر کدام از گزینه‌های نام‌برده مجموعه‌های متفاوتی با توجه به نیاز بانک‌ها لحاظ شده است».

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 



Powered by AtenaHamayesh