طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی

به گزارش دبیرخانه علمی همایش، هادی حیدری در مقاله‌ای با موضوع «طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی» اعلام کرد پس از بحران‌‌های اقتصادی دهه ۹۰ در کشور، وجود یک سیستم نظارتی و پایش مالی که قابلیت تأثیر پذیری از شوک‌های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد، الزامی است. او در ادامه با پیشنهاد یک سیستم هشدار سریع پایش سلامت مالی برای بانک‌های کشور (BEWS) به بررسی اثرات متغیرهای برون‌زا بر سلامت مالی و دوره نقاهت عبور شوک‌ها پرداخت.

حیدری تأکید کرد: متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت و متغیرهای بخش اسمی مانند پایه پولی و نرخ بهره بازار بین‌بانکی دارای تاثیر معناداری بر جابجایی احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها هستند. متغیرهای صورت‌های مالی بانک‌ها مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در صورت افزایش باعث افزایش سرعت بانک برای در معرض خطر قرار گرفتن می‌شوند.

اجرای سیاست‌های کنترل داخلی بر روی میزان هزینه مطالبات

در ادامه این نشست، محمد گلشاهی نیز توضیحات اثرگذاری اجرای سیاست‌های کنترل داخلی بانک‌های بورسی بر روی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ارایه کرد.

وی اعلام کرد اجرای سیاست‌های کنترل داخلی سبب کاستن از میزان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها شده است

گلشاهی اظهار داشت: این امر به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که با شفاف‌تر نمودن و اعمال استانداردهای بین‌المللی در زمینه حسابرسی از میزان تخلفات بانک‌ها در زمینه پرداخت وام‌های بدون اعتبارسنجی مناسب کاسته شود. همچنین، این مسئله سبب بهبود معوقات بانکی می‌شود که به یکی از مشکلات کنونی بانک‌های کشور تبدیل شده است.

رتبه بندی بانک‌های تجاری خصوصی

سید مهدی حسینی در مقاله‌ای با عنوان «رتبه‌بندی بانک‌های تجاری خصوصی با استفاده از رویکرد کملز» به رتبه‌بندی و بررسی عملکرد بانک‌های تجاری خصوصی ملت، تجارت، صادرات، دی، پاسارگاد، سامان، سرمایه و اقتصاد نوین در سال ۱۳۹۳ با استفاده از شاخص‌های مدل کملز، از شش منظر کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت درآمد و سودآوری، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار پرداخت.

وی گفت: نتایج حاصل از رتبه‌بندی بانک‌ها نشانگر آن است که بانک پاسارگاد در شاخص کیفیت سرمایه، بانک دی در شاخص‌های کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت و کیفیت درآمد و سودآوری، بانک صادرات در شاخص کیفیت نقدینگی و بانک اقتصاد نوین در شاخص حساسیت به ریسک بازار حائز رتبه‌های نخست گردیده‌اند. همچنین در رتبه‌بندی نهایی به ترتیب بانک‌های دی، پاسارگاد و ملت رتبه‌های اول تا سوم و بانک سرمایه ضعیف‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند. 

الگوی رفتاری سپر سرمایه بانک‌ها

زهرا خشنود در مقاله‌ای با عنوان «الگوی رفتاری سپر سرمایه بانک‌ها» اذعان داشت که بین مقدار متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - به‌عنوان متغیر بیانگر رفتار چرخه تجاری - مشاهده می‌شود که متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی از رفتاری مخالف چرخه برخوردار است.

وی تأکید کرد:‌ در گروه بانک‌های دولتی تجاری، دولتی تخصصی و خصوصی‌شده این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک‌های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. این متغیر در بانک‌های بزرگ، مخالف چرخه و در بانک‌های کوچک، همسوی چرخه است. ازاین‌رو امکان خنثی‌سازی اثر سیاست پولی اعمال‌شده جهت خروج از رکود موجود بوده و اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی ضروری است.

اثر عرضه پول حقیقی بر مطالبات غیرجاری

محمد ولی‌پور پاشا در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر عرضه حقیقی پول بر مطالبات غیرجاری» ابتدا به بیان مقدمه‌ای در مورد وضعیت شبکه بانکی از منظر مطالبات غیرجاری پرداخت و سپس متغیرهای اقتصاد کلان را به عنوان عاملی اثرگذار بر حجم مطالبات غیرجاری معرفی نمود.

وی افزود‌: رشد عرضه پول، شرایط ثبات بانک‌ها را از طریق وام‌دهی، سرمایه‌گذاری، سودآوری و مطالبات غیرجاری تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. افزایش عرضه پول در صورتی که باعث افزایش سپرده‌ها شود، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند موجب افزایش سهم سرمایه‌گذاری نسبت به سهم تسهیلات بر کل دارایی‌ها نیز گردد. 

ولی‌پور در پایان تأکید کرد: نرخ رشد حقیقی پول در صورتی که در جهت رشد اقتصادی و بدون توجه به کنترل تورم افزایش یابد، موجب ایجاد سرکوب مالی و انتقال منابع از بخش حقیقی به بازار دارایی‌ها می‌گردد. به نظر می‌رسد چون تسهیلات گیرندگان به‌منظور کسب سود بیشتر حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند، مطالبات غیر جاری افزایش پیداکرده و این مسأله موجب افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش سودآوری بانک‌ها می‌شود.